UBS에 인수되는 크레디스위스 채권은 1359억원어치 보유 중인 것으로 확인됐다. 국민연금 투자금 2783억원이 이들 3개 금융기관에 묶여 있는 것이다.
20일 국민연금공단이 최혜영 더불어민주당 의원에게 제출한 자료에 따르면 국민연금은 지난해 크레디스위스 채권을 위탁운용(간접 투자) 방식으로 1359억원(해외채권 자산군 내 0.21%) 보유 중이었다.
스위스 최대 금융기관인 UBS가 19일(현지시간) 유동성 위기에 빠진 크레디트스위스를 인수하기로 해 한 고비를 넘긴 상황이지만, 스위스 금융당국(FINMA)이 170억 달러 규모의 후순위 채권의 가치는 보장할 수 없다고 밝혀 손실에 대한 우려가 커진 상황이다.
주식은 지난해 말 기준 위탁운용으로 732억원 어치를 보유했으나 위탁투자 대부분의 지분을 이미 처분했다고 공단 측은 밝혔다. 지수를 추종하는 투자방식의 직접운용에서는 1억원 미만을 보유하고 있다.
연금 공단은 "크레디트스위스 채권 가격이 일부 회복세를 나타내고 있지만, 높은 변동성에 직면해있고 투자심리가 상당히 위축돼 직접운용에선 당분간 크레디트스위스 채권에 투자할 계획이 없다"고 밝혔다.
또한 "위탁운용 개별종목에 대한 투자 판단은 위탁운용사의 고유권한이나, 사안의 심각성을 반영해 해당 채권을 보유한 위탁운용사와 적극적으로 소통하는 중"이라고 설명했다.
외신들은 "스위스 금융당국이 크레디스위스의 자본을 강화하는 차원에서 후순위채의 가치를 인정하지 않는 결정을 내렸다"고 전했다. 통상적으로 채권은 주식에 비해 먼저 보호를 받는 게 일반적이다. 이번 조치는 이를 뒤집은 것이어서 채권 시장에서의 혼란이 예상된다.
연금 공단은 지난해 말 기준 시그니처은행의 주식 280만달러(약 35억원)어치를 갖고 있었다. 투자는 전액 위탁투자 방식으로 운용됐다. 시그니처은행의 주가는 작년 연말 115.22달러였지만 70달러까지 떨어진 뒤 거래정지됐다. 연금 공단은 "거래 정지 조치에 따라 매도 등 단기 대응이 어려운 상황"이라며 "다만 미국 정부의 대책 등에 따라 거래 재개될 경우 면밀한 모니터링 및 대응을 위탁운용사에 요청했다. 공단도 위탁운영사의 투자내역을 모니터링하고 있다"고 설명했다.
한편, 국민연금은 최근 파산한 다른 은행인 실리콘밸리은행(SVB)의 주식(1218억원)과 채권(171억원)을 지난해 말 기준으로 총 1389억원어치 보유한 것으로 나타났다. SVB는 주가가 작년 말의 반토막 수준인 106.04달러까지 떨어진 뒤 거래 정지됐다.
최혜영 의원은 "SVB 뿐 아니라 시그니처뱅크, 크레디트스위스의 금융위기 상황을 지속적으로 모니터링 해 손실을 최소화하도록 위기 관리를 해나가야 할 것"이라고 했다. 박양수기자 yspark@dt.co.kr
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