조흥은행의 종합리스크관리시스템 체계중 가장 눈여겨 볼만한 것이 바로 ‘자본배분시스템’이다. 기존 리스크관리시스템들은 이미 지난 99년 금융ERP의 개념이 국내 은행권에 본격적으로 소개되면서부터 개념적으로는 정의된 상태. 하지만 조흥은행이 이번에 독자개발한 ‘자본배분시스템’은 아직 개념조차 생소하다.
이 은행 조성철 리스크관리본부 팀장은 “자본배분시스템이란 현재 보유 자산에 대한 ‘위험과 수익’을 적절하게 배분시켜 주는 것”이라며 “현재 조흥은행에 노출된 각종 리스크로 산출해서 앞으로 발생할 수 있는 손실을 예상해 만약 예상평균치를 초과하는 손실가능성(Unexpected Loss)에 대해서는 손실가능성의 크기(Risk Weight)만큼 적절한 ‘위험자본금’을 배분시켜준다”고 설명했다.
언뜻 쉽게 이해하기 힘든 개념이지만, 위험과 수익을 미리 계산하고, 계산된 수치에 따라 허용이 가능한 위험의 한도를 정해 미리 영업전략을 짜낸다는 점에서는 ‘위험한도관리시스템’과 개념상 크게 틀리지 않다. 또 위험요소를 미리 계산해 경영전략에 반영한다는 점에서 ‘시뮬레이션(Simulation)시스템 ’으로도 표현된다.
예를들어, 조흥은행의 개인고객본부의 경우, 전국 500여개 지점에 노출된 ‘위험과 수익’의 예측치를 합산하고, 초과되는 위험과 수익을 분석해 낸다. 이러한 개인고객본부의 ‘위험과 수익’의 합산치는 경영진의 의사결정에 반영된다.
만약 분석 결과 리스크가 높다고 판단되면, 수익위주의 경영전략이 짜여진다. 반대로 내부기준에 따라 허용한 리스크의 한도에 여유가 생기면, 그 여유분만큼 공격적인 포트폴리오를 짜도록 한다. 위험과 수익이 항상 과부족이 없도록 최적상태를 유지하는 기능이 ‘자원배분시스템’이다.
조흥은행이 ‘자본배분시스템’을 통해 커버하고 있는 위험은 신용위험, 시장위험, 금리갭위험(EaR)등 전부문을 망라한다. 조흥은행은 ‘자본배분시스템’을 통해 각각 고객별로, 상품별로 위험을 세분화해서 위험과 수익을 산출한다. 또 조직별로도 위험자산을 산출시켜 개인고객본부, 기업고객본부, 신탁사업본부, 해외점포, 여신관리부등 해당 부서별로 리스크관리가 가능하도록 할 계획이다.
<박기록기자>
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이 은행 조성철 리스크관리본부 팀장은 “자본배분시스템이란 현재 보유 자산에 대한 ‘위험과 수익’을 적절하게 배분시켜 주는 것”이라며 “현재 조흥은행에 노출된 각종 리스크로 산출해서 앞으로 발생할 수 있는 손실을 예상해 만약 예상평균치를 초과하는 손실가능성(Unexpected Loss)에 대해서는 손실가능성의 크기(Risk Weight)만큼 적절한 ‘위험자본금’을 배분시켜준다”고 설명했다.
언뜻 쉽게 이해하기 힘든 개념이지만, 위험과 수익을 미리 계산하고, 계산된 수치에 따라 허용이 가능한 위험의 한도를 정해 미리 영업전략을 짜낸다는 점에서는 ‘위험한도관리시스템’과 개념상 크게 틀리지 않다. 또 위험요소를 미리 계산해 경영전략에 반영한다는 점에서 ‘시뮬레이션(Simulation)시스템 ’으로도 표현된다.
예를들어, 조흥은행의 개인고객본부의 경우, 전국 500여개 지점에 노출된 ‘위험과 수익’의 예측치를 합산하고, 초과되는 위험과 수익을 분석해 낸다. 이러한 개인고객본부의 ‘위험과 수익’의 합산치는 경영진의 의사결정에 반영된다.
만약 분석 결과 리스크가 높다고 판단되면, 수익위주의 경영전략이 짜여진다. 반대로 내부기준에 따라 허용한 리스크의 한도에 여유가 생기면, 그 여유분만큼 공격적인 포트폴리오를 짜도록 한다. 위험과 수익이 항상 과부족이 없도록 최적상태를 유지하는 기능이 ‘자원배분시스템’이다.
조흥은행이 ‘자본배분시스템’을 통해 커버하고 있는 위험은 신용위험, 시장위험, 금리갭위험(EaR)등 전부문을 망라한다. 조흥은행은 ‘자본배분시스템’을 통해 각각 고객별로, 상품별로 위험을 세분화해서 위험과 수익을 산출한다. 또 조직별로도 위험자산을 산출시켜 개인고객본부, 기업고객본부, 신탁사업본부, 해외점포, 여신관리부등 해당 부서별로 리스크관리가 가능하도록 할 계획이다.
<박기록기자>
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