수출입은행, AI 기반 ‘여신감리 조기경보모형’ 도입… 생산금융 속도

한국수출입은행이 급변하는 글로벌 경제 환경에 선제적으로 대응하고 최고 수준의 자산건전성을 확보하기 위해 '인공지능(AI) 기반 여신감리 조기경보모형' 구축에 착수한다고 14일 밝혔다. 이번 조치로 수은은 데이터 중심의 정교한 위험 예측 시스템을 마련해, 여신 업무 전반의 리스크 관리 역량을 한 차원 끌어올린다는 방침이다. 여신감리란 신용평가부터 여신 승인, 사후관리에 이르는 대출 프로세스 전반의 주요 의사결정이 적절하게 이뤄졌는지 독립적으로 점검하는 은행의 핵심 안전판이다. 수은이 도입하는 AI 조기경보모형은 이 여신감리의 핵심 도구다. 방대한 데이터를 딥러닝 등 AI 기술로 분석해 기존 방식으로는 찾기 힘든 부실 및 이상 징후를 사전에 포착한다. 이는 사후 대응에 머물지 않고 선제적 리스크 관리를 가능하게 하는 핵심 전환점이 될 전망이다. 수은은 성공적인 시스템 도입을 위해 오는 16일 관련 컨설팅 용역 입찰을 공고한다. 이번 실증 작업은 단순한 시스템 도입을 넘어 감리 체계 전반의 혁신을 목표로 세 가지 방향에서 진행된다. 기존 조기경보모형의 한계와 개선점을 분석하고 최신 AI 기술을 접목해 예측의 정확도를 극대화하는 방안을 도출한다. 감리 관련 제도, 조직, 프로세스 및 성과 평가 등 여신감리 시스템 전반을 재점검하고 미래지향적 개선안을 마련한다. 고도화된 위험 예측 데이터를 내부 통제에만 그치지 않고 대고객 금융 서비스를 제고하는 데 활용할 수 있는지 병행 검토한다. 이번 AI 모형 도입은 수은의 '생산적 금융' 확대 기조와 직결돼 있다. 첨단산업과 혁신성장 기업 등 실물경제 성장을 이끄는 핵심 분야에 과감하게 금융자원을 지원하기 위해선 필연적으로 수반되는 잠재적 불확실성을 통제할 정교한 시스템이 뒷받침돼야 하기 때문이다. 수은 관계자는 "2025년 말 기준 수은 전체 여신의 88.6%가 담보가 아닌 기업의 신용에 기반하고 있어 체계적인 신용위험 관리가 곧 자산건전성 관리의 핵심"이라며 "고도화된 여신감리 시스템을 바탕으로 혁신 기업에 대한 자금 공급을 신속하고 흔들림 없이 지원해 나갈 것"이라고 말했다. 주형연 기자 jhy@dt.co.kr