저축銀 신용대출자 `돌려막기` 막히면 연체확률 44% 급상승

저축은행 신용대출이 있는 차주가 추가 대출을 받지 못할 경우 3개월 안에 연체할 확률이 연체가 없는 정상 차주보다 44% 높은 것으로 조사됐다.

오태록 한국금융연구원 연구위원은 11일 '신규대출 발생 여부가 연체에 미치는 영향에 대한 고찰 : 저축은행 가계신용대출을 중심으로'라는 보고서에서 이같이 밝혔다.

오 연구위원은 주요 금융업권의 여신 연체율이 지난 2021년 이후 상승 추세로 전환된 점에 주목, 2016년 1월부터 2022년 12월까지 코리아크레딧뷰로(KCB) 자료를 통해 저축은행 신용대출 차주의 신규대출 발생 여부가 연체에 미치는 영향을 분석했다.

분석 결과 연체차주는 연체 진입 3개월 전부터 제도권 금융에서 신규대출 발생이 빠르게 감소하는 것으로 나타났다.

보고서에 따르면 정상차주 중 제도권 금융에서 신규대출을 받은 비중은 월평균 약 14.1%를 유지했다. 반면 연체차주는 연체 진입 4개월 전까지 신규대출 발생 차주 비중이 정상 차주보다 높거나 유사하다 연체 3개월 전 12%, 2개월 전 9.3%, 1개월 전 5.9%로 줄었다. 오 연구위원은 "제도권 금융에서 새로운 대출을 받지 못한 차주는 3개월 내 연체에 진입할 가능성이 커진다는 것을 시사한다"며 "실증분석 결과에서도 최근 3개월간 추가 신규대출이 발생하지 않은 차주는 유사한 특성을 가진 신규대출 발생 차주보다 연체에 진입할 확률이 44% 높은 것으로 나타났다"고 말했다.

오 연구위원은 차주의 연체 가능성 판단을 위해선 차주의 보유 대출잔액과 신규대출 발생 여부 등 유량적 요소를 종합적으로 고려할 필요가 있다고 강조했다.

일반적으로 차주의 연체 가능성은 상환부담 지표인 총부채원리금상환비율(DSR)을 통해 가늠하는데, DSR만 따지면 신규대출이 발생하지 않은 차주의 연체 가능성이 오히려 낮은 것으로 오인될 가능성이 있다.

최근 3개월간 신규대출을 받은 차주의 평균 DSR은 46.7%로, 3개월 전 대비 4%포인트(p) 상승했다. 반면 신규대출이 없는 차주의 DSR은 32.6%로 같은 기간 1%p 하락한 것으로 나타났다. 그럼에도 연체 가능성은 신규대출이 없는 차주가 더 높았다.이미선기자 already@dt.co.kr이미선기자