SK C&C, 삼성자산운용에 AI 자산배분 솔루션 공급

SK㈜ C&C는 13일 삼성자산운용과 AI(인공지능) 기술 기반 금융상품 개발·운용 및 퇴직연금 사업 협약을 체결했다고 밝혔다. 삼성자산운용은 국내 대표적인 자산운용사로, KODEX ETF, TDF 연금펀드, 글로벌 자산배분펀드 등의 투자상품들을 선보였다. SK㈜ C&C는 이번 협약에 따라 퇴직 연금 상품을 중심으로 한 'AI 어드바이저' 솔루션을 공급한다.

이 솔루션을 통해 개인형 퇴직연금(IRP), 확정 기여형(DC), 확정 급여형(DB) 등 상품 유형과 고객별 투자 성향에 맞춰 국내외 다양한 ETF 상품군을 분석해 최적 투자조합을 찾도록 지원한다. AI가 국내외 금융 시장 변화에 맞춰 ETF 상품군에 포함된, 많게는 수백 종에 이르는 주식·채권·현물 ETF 상품 간 변화 추이를 분석하고 예측하며 ETF 상품 비중을 조정하는 구조다.

AI 어드바이저의 장점은 딥러닝과 AI 강화학습에 기반한 실시간 시장 예측이다. 기존 로보어드바이저 솔루션은 펀드매니저들의 노하우를 바탕으로 개발되다 보니 실시간 환경 변화를 예측하고 대응하는 데 한계가 있었다. 이와 달리 AI 어드바이저는 딥러닝을 통해 250~300개에 달하는 금융 시장 데이터 변수 중 실제 펀드에 유용한 변수를 찾아내고, 필요 시 변수를 결합해 새로운 학습 변수를 제시한다. 데이터 양이 적은 변수도 펀드 운용 예측에 필요하다면 AI 강화학습을 통해 예측 데이터를 만들어내는 식이다. 예를 들어 미국 금리 인상이 미치는 채권·현물 시장 변화에 대해 각 상품 별로 봐야 하는 변수를 딥러닝이 찾아내고, 예측 변수 데이터가 작은 경우에는 AI로 학습 데이터를 증폭한다.

이 솔루션은 삼성자산운용이 약 5개월 간 진행한 AI 펀드 운용 평가에서, 회사가 제시한 금융 벤치마크 지수를 상회한 것은 물론 펀드매니저가 제시한 목표 수익률 달성에 크게 기여하는 것으로 나타났다. 삼성자산운용은 올해 중 AI 퇴직연금 상품을 출시할 방침이다. DC 및 IRP형 AI 공모펀드 상품을 다양화하고 SK 및 삼성 계열사 임직원을 대상으로 마케팅을 할 계획이다.

서봉균 삼성자산운용 대표는 "퇴직연금 자산관리 시장에서 AI 자산배분 상품은 금융 소비자의 은퇴자금 관리에 유용한 수단이 될 것으로 기대한다"며 "인공지능을 활용한 자산배분 전략을 지속적으로 업그레이드해 금융소비자에 맞춘 새로운 투자 패러다임을 제시하겠다"고 말했다.

박성하 SK㈜ C&C 대표는 "AI 어드바이저 솔루션은 어떤 금융사라도 비용 부담 없이 필요에 따라 선택해 사용할 수 있는 SaaS(서비스형 소프트웨어) 서비스"라며 "금융사가 보유한 투자 노하우에 AI 예측 기술을 더해 금융 상품 안정성과 수익성을 크게 높일 수 있을 것"이라고 말했다. 안경애기자 naturean@dt.co.kr