교보 자본적정성 1위·미래에셋 중복자본 위험

30일 금융복합그룹감독법 시행
전체그룹 자본적정성 기준 충족
삼성금융 내부거래 1.6%p 증가
이달 30일 금융복합기업집단감독법 시행을 앞두고 국내 금융복합그룹의 자본적정성에는 문제가 없는 것으로 나타났다. 다만 일부 금융복합그룹의 경우 중복자본과 내부거래 비중이 높아 주의가 필요한 것으로 보인다.

29일 교보·미래에셋·삼성·한화·현대차·DB 등 금융복합그룹의 공시에 따르면 6개 금융복합그룹의 자본적정성 비율은 감독 기준을 충족하는 것으로 나타났다.

교보금융그룹의 자본적정성 비율이 321%(2020년말 기준)로 가장 높았고, 삼성금융(318%) 한화금융(234%) DB금융(205%) 현대차금융(175%) 미래에셋금융(161%) 등의 순이었다.

삼성생명의 삼성전자 지분(8.51%) 보유에 따르는 집중위험에도 삼성금융그룹의 자본적정성은 2019년(304%)에 비해 개선됐다. 전이위험과 집중위험 등 그룹위험에 대한 평가방식이 최대 20% 범위 내에서 세분화된 영향으로 풀이된다.

자본적정성 비율 충족에도 불구하고 미래에셋금융의 경우 중복자본 비율이 늘어나 향후 자본확충이 필요할 수도 있어 보인다.

미래에셋금융그룹의 적격자본 대비 중복자본 비율은 41.8%로 2019년(39.8%) 대비 2.0%포인트 뛰었다. 보통주·우선주 등이 6조1746억원, 후순위채 등 신종자본증권 1180억원, 기타 중복자본 1조583억원 등 총 7조3508억원이 중복자본으로 분류됐다.

금융복합그룹 전반적으로 내부거래가 늘어났다. 삼성금융그룹의 경우 금융회사 대상 내부거래 비중이 2019년 95.4%에서 96.9%로 1.6%포인트 증가했다. 비금융회사 대상 내부거래 비중은 2019년 10.1%에서 2020년 3.1%로 크게 줄었다. 현대차금융그룹의 금융회사 대상 내부거래 비중도 2019년 24.9%에서 2020년 29.7%로 4.8%포인트나 뛰었다.

미래에셋그룹과 교보금융그룹은 계열사 간 변액보험 위탁비중이 각각 46.0%, 35.7%로 6대 금융복합그룹 가운데 상대적으로 높았다. 계열펀드 판매 비중은 미래에셋그룹이 31.7%로 여전히 가장 높은 비중을 보였다. 현대차금융그룹의 경우 베이징현대오토파이낸스의 베이징현대모터 간 할부금융 비중이 92.7%로 가장 높은 비중을 차지했다. 현대차증권의 퇴직연금 적립금 비중도 87%(DB형 기준)로 6개 금융복합그룹 중 가장 높았다.

김수현기자 ksh@dt.co.kr