금융당국, 개인사업자 대출 리스크 점검 강화

금감원, 2021년 업무계획 발표
지난해 개인사업자 대출 47조 증가
감시 사각지대에 스트레스테스트 모형 구축
금융그룹 내부거래 공시 강화
금융감독원이 개인사업자 대출에 대한 스트레스테스트를 통해 부실 예방에 나선다. 코로나19 사태 등으로 관련 대출이 늘면서 부실가능성이 커졌다고 보고 사전 관리에 나서겠다는 의미다. 금융그룹 간 계열사 협업체제(매트릭스)가 강화되면서 내부거래 등에 대한 공시도 강화한다.

금융감독원은 16일 2021년 업무계획을 통해 금융시스템 안정을 위한 대응 방침을 밝혔다. 지난해 코로나19 대응과정에서 유동성이 확대됐고 가계·기업 부채가 늘어나면서 금융시스템 리스크로 확산되는 걸 방지하기 위해서다.

우선 가계부채의 관리를 위해 개인사업자 대출에 대해 별도의 스트레스테스트 모형을 구축해 관련 리스크를 세부적으로 파악한다. 현재는 가계대출을 받은 개인사업자에 한해 규모와 리스크 등을 파악하는데 그쳐 온전히 개인사업자 대출만 실행한 차주에 대한 정보는 없었다. 금감원은 개인사업자 대출자의 20% 정도가 사각지대에 있다고 본다.

금감원 관계자는 "지난해 대출이 많이 늘었는데도 불구하고 연체율 등 건전성 지표는 개선되는 양상을 보였다"며 "다만 이런 지표들은 후행적 성격이 있다보니 스트레스테스트를 통해 향후 금리인상 등에 따른 실제 영향을 파악하고자 하는 것"이라고 설명했다. 금감원은 나이스신용평가와 협업해 평가 모델을 구축한다는 계획이다.

한국은행이 지난달 발표한 자료에 따르면 지난해말 개인사업자대출의 은행대출 잔액은 386조원으로 1년간 47조5000억원 증가했다. 앞선 2년간 매년 25조원가량이 늘었던 걸 고려하면 두 배 가량 급증했다.

대형 금융그룹에 대한 감독도 강화한다. 최근 동일한 금융그룹 내 계열사가 거래 또는 협업사례가 늘고 있어 감시체계에 사각지대가 생겼다는 판단에서다. 잇따라 발생한 사모펀드 사태 역시 한 그룹 내 2개 계열사(은행·금융투자)가 운영하는 복합점포에서 발생했다. 이에 따라 금융지주 계열사 간 거래에 대한 공시를 강화하고 삼성, 한화 등 복합금융그룹에 대한 모니터링체계를 구축한다.

또 다른 금감원 관계자는 "지금도 개별 금융지주 홈페이지 등을 통해 공시되는 정보가 있으나 세부적으로 확대하겠다는 것"이라며 "구체적인 사안은 논의중이다"고 설명했다.

대체투자 등 고위험자산에 대한 상시감시와 내부통제 강화를 유도하고 개별 금융회사의 손실흡수력도 점검한다. 보험·여신전문금융업 등에는 대체투자 가이드라인을 제정하고, 증권·자산운용업에는 모범규준을 만들고 이행 현황도 점검한다는 계획이다. 필요시 스트레스테스트를 통해 금융사의 안정성도 점검할 방침이다.

나아가 코로나 이후 취약 업종을 중심으로 산업구조 재편 우려가 있다고 판단하고 산업분석도 시행한다. 금융시장 영향력이 큰 대기업 그룹의 재무구조 개선과 주채무계열의 재무구조평가 제도 개선 등을 통해 기업체질 개선과 구조조정도 지원할 계획이다.

황두현기자 ausure@dt.co.kr