금융빅데이터(CreDB) 분석, 에이젠글로벌 `인공지능 신용지도` 완성

에이젠글로벌(AIZEN)은 2일 금융 빅데이터 개방시스템을 활용해 차주 정보를 통한 금융 데이터를 '지도화(Map)'해 금리제공의 정량적 분석 프레임을 완성했다고 밝혔다.

'신용정보의 지도화(Credit to Map)' 기술로 빈티지(Vintage) 차트 기반의 차주별 위험률 차이를 시각적으로 지도화하여 예측하는 모델이다.

업권별, 상품별 정교한 분석을 통해 데이터를 분석하였고 인공지능 기반의 신용평가 및 위험관리의 토대를 증명했다. 이를 통해 신용데이터 가치평가를 하고 합리적인 금리와 시장 타깃을 통해 금융서비스가 초 개인화될 수 있는 근거를 마련했다는 평가다.

특히 여신 시장에서 정교하지 못한 분석 프레임을 조정하여 고객별 평가, 상품추천, 연체예측, 리스크 관리 등 여신 서비스의 '크레딧 사이클(Credit Cycle')을 관리할 수 있다. 금융회사는 사전에 정교한 데이터분석 및 AI예측모듈을 통해 고객혜택, 서비스 고도화로 이어질 수 있는 것을 증명했다. 실제로 '신용정보의 지도화(Credit to Map)' 결과, 동일 업권 및 동일 대출 상품 내에서 차주별로 4%P이상 위험율의 차이가 발생하는 결과를 확인했다.

또한 2차로 개방한 신용정보원 기업데이터의 경우, 개업사업자 및 법인사업자약 560만건의 20% 수준에 해당하는 약 110만개 차주에 대한 대출, 연체, 기술신용정보를 포함한 데이터연구를 진행했다. 지역, 업종, 등급 등 차주 속성별 대출규모와 평균 연체기간, 연체율 분석을 통해 기업의 빅데이터 분석을 완료했다.

에이젠글로벌측은 기업 데이터의 딥러닝에 필요한 통계적 분석 결과, 향후 에이젠글로벌의 오토 머신러닝 '아바커스'로 머신러닝/딥러닝 알고리즘 결합 및 설명 가능한 인공지능(XAI)를 통해 기업의 위험요인 진단의 발전 가능성을 제시할 수 있다고 밝혔다. 기업데이터의 금융 AI 서비스 개발의 근간이 될 수 있어 금번 분석의 가치가 크다. 금융 당국은 앞으로도 연내 '금융 3대 빅데이터 인프라' 출범 등 핀테크, 디지털 금융 혁신과제를 통해 데이터가 금융 혁신을 주도할 수 있도록 추진할 계획이다. 이를 통해 데이터 산업육성 및 이종산업간 데이터 융합을 통한 혁신을 이끌어 낼 수 있다.

또한 에이젠글로벌의 금융AI솔루션 '아바커스'는 금융, 통신, 이커머스 등의 이종간의 데이터 융합을 통해 금융에서 활용 가능한 '신용'정보로 변환할 수 있다. '아바커스'의 모든 기능은 API로 구성되어 금융회사 및 이종산업에서도 쉽게 사용할 수 있다. 또한 데이터 융합, 결합 및 신뢰성 있는 데이터 경제 활성화를 위한 '설명 가능한' 인공지능 도입에 앞장서고 있다. 금융 빅데이터 개방 및 오픈API를 통한 금융데이터 분석을 통한 인공지능 금융서비스의 실현 가능성을 개척한 셈이다.

에이젠글로벌 강정석 대표는 "신용정보원의 CreDB를 통해 고객별 정교화된 AI금리 정량화를 입증할 수 있었으며, 개인신용 및 기업신용 데이터 기반의 인공지능 금융서비스로의 발전 토대를 마련했다"고 밝혔다.

한편, 신용정보원은 최근 금융 빅데이터 인프라 활용을 위한 심의위원회를 열어 평가를 통해 핀테크 기업을 선정하였고 에이젠글로벌(AIZEN)은 'CreDB' 분석1차, 2차 기업으로 선정된 바 있다.

고승민기자 ksm@dt.co.kr