`바젤Ⅲ` 개편 시동 … 대출심사 깐깐해진다

은행 BIS 비율 소폭 상승 기대
위험가중치 20~70% 차등 적용
저위험성 자산 쏠림현상 우려도
주식펀드투자·부동산PF 대출↓
LTV 비율 낮은 주담대는 늘 듯
은행권의 건전성 강화를 위해 마련된 바젤Ⅲ 규제개혁 작업이 지난해 12월 최종 마무리되면서, 금융당국과 은행사들이 대응방안 마련에 나섰다. 바젤Ⅲ 규제가 본격 시행되는 것은 오는 2012년 이후지만, 국내 은행들로서는 BIS 비율이 소폭 오르는 등 긍정적인 요인으로 작용할 전망이다. 다만, 위험가중치 차등 폭이 확대됨에 따라 저 위험성 자산 위주로 포트폴리오가 쏠리는 것 아니냐는 우려도 나오고 있다.

금융감독원은 4일 바젤Ⅲ 규제 개편안이 은행 내부 리스크 관리 방식에 크게 영향을 미치는 만큼, 사전 준비작업에 돌입할 계획이라고 밝혔다.

2022년 1월부터 본격 시행되는 바젤Ⅲ는 은행의 자본을 규제할 때 자산의 신용위험 측정 방법을 차등화하는 내용을 핵심으로 하고 있다. 예를 들어 주택담보대출에 위험가중치(RW)를 35%로 일괄 적용하던 것을 담보인정비율(LTV) 수준에 따라 20~70%로 차등 적용한다. 또 주식이나 펀드투자, 부동산PF 등 고위험 자산의 경우 위험가중치를 강화한다.

금감원은 바젤Ⅲ 규제 개편의 불확실성이 해소돼, 국내 은행들도 중장기적인 관점에서 경영전략과 자본유지 정책을 수립할 수 있을 것으로 기대했다. 아울러 국내 은행의 현재 자산구성 포트폴리오를 볼 때 은행 BIS비율은 소폭 상승하고, 자금공급 위축 등 부정적인 영향은 발생하지 않을 것이라고 전망했다.

시중은행들도 금융당국과 같은 판단이다. 국민은행 관계자는 "당초 2019년 시행될 것이라는 말이 있었지만 2022년으로 도입 시기가 확정되면서 불확실성이 해소됐고, 국내은행들은 해외 은행과 달리 저위험 자산 위주로 포트폴리오를 구성하고 있어 긍정적인 요인이 될 것"이라고 말했다.

다만, 은행이 보유하고 있는 대출과 투자자산 등의 위험가중치(RW) 차등 폭이 확대됨에 따라 시중은행의 대출 및 투자전략에는 변화가 불가피해 보인다. 특히 담보인정비율(LTV) 비율이 낮은 주택담보대출이나 중소기업 대출 등은 확대될 수 있는 반면, 주식·펀드 투자와 LTV 비율이 꽉 찬 주택담보대출, 부동산 PF 등은 대출 규모가 축소될 전망이다.

우리은행 관계자는 "위험가중치가 높아지는 여신이나 투자 등은 보다 까다로워 지거나 고금리가 반영 될 것"이라고 말했다. 신한은행은 저위험 자산 중 영향력이 비교적 높은 은행 익스포져를 조절하는 데 주력할 방침이다.

한편, 금감원은 바젤Ⅲ 규제 강화에 대응하기 위해 공개협의안 절차를 운영할 계획이다. 공개협의안은 규제 개편취지, 내용, 영향분석 결과, 선진국 사례 및 향후 일정 등을 공개하고 은행업계를 포함한 모든 이해관계자로 부터 제출된 의견에 대해 피드백을 주는 규제 개편제도이다. 금감원은 또 전문가를 활용해 부정적인 영향이 최소화 할 수 있도록 컨설팅 방식으로 대응 방향을 지도할 방침이다. 은행들도 자산 및 포트폴리오 전략을 재정비하는 등 선제적인 대응책 마련에 착수했다. 하나은행은 보통주자본비율 중심의 관리체계 운영 및 위험가중자산 대비 수익성 제고 등을 통해 적정 자본비율 관리를 추진하고, 농협은행은 고 위험가중자산이익률(RoRWA) 자산 중심의 포트폴리오를 구성하고 자본적정성 관리를 강화한다는 계획이다.

조은국기자 ceg4204@dt.co.kr