키움증권, "로보어드바이저로 수익성과 안정성 두 마리 토끼 잡았다"

키움증권이 수익률과 안정성을 내세운 로보어드바이저로 자산운용의 새 시장을 열겠다는 의지를 밝혔다 .

14일 권용원 키움증권 사장은 서울 여의도 키움증권 본사에서 기자간담회를 열고 "로보어드바이저 상품의 완성도를 계속 높여가고 발전시켜나가겠다"며 "로보어드바이저를 통해 투자자가 적정수익을 얻을 수 있는 다양한 금융상품의 선택지를 제시할 것"이라고 말했다.

키움증권은 지난 2015년 5월 로보어드바이저 프로젝트 태스크포스(TF)를 만들어 같은 해 8월 글로벌 자산배분 로보어드바이저 플랫폼 개발을 마쳤다. 이어 9월 관련 기술을 특허 출원하고 이듬해 알고리즘 및 시스템을 개발해 10월 로보어드바이저 테스트베드에 뛰어들었다. 지난달에는 알고리즘과 시스템을 특허 출원하는 등 적극적인 움직임을 보이고 있다.

키움증권 측은 자사 로보어드바이저가 수익성과 안정성을 모두 충족할 수 있는 대안 상품이라는 점을 강조했다. 사람의 개입 없이 로봇의 자산운용 성과를 보여주는 로보어드바이저 테스트베드에서 지난 9일 기준 키움증권은 적극투자형 3.49%, 위험중립형 2.17%의 누적 수익률로 1위를 기록하는 성과를 보이기도 했다. 변동성 지표인 샤프지수도 전 유형에서 1~2위를 기록하고 있다. 유동원 키움증권 투자전략팀장은 "변동성이 높은 수익률보다는 안정적으로 변동성을 줄여나가며 수익을 올릴 수 있는 게 중요하다"며 "안정적으로 제법 높은 수익률을 올릴 수 있는 대안이 로보어드바이저"라고 말했다.

지난 7일에는 자사 알고리즘을 기반으로 하이자산운용과 함께 '하이 ROKI 1 글로벌 로보어드바이저 펀드'를 내놨다. 연 8%의 수익률을 추구하는 중위험 중수익 펀드로, 국내·해외 주식과 채권, 원자재 등에 투자한다. 혼합형 공모펀드로 주식이나 채권, 원자재 등 자산별로 0~100%까지 비중을 조정할 수 있어 자산배분 효과를 극대화 할 수 있다는 점이 강점이다. 특히 이 펀드는 자산배분 모형인 블랙리터만(Black-Litterman Model)과 주식시장을 예측하는 RI모형(Residual income model), 통화, 원자재시장 등을 예측하는 VAR(Vector auto regression model)을 결합해 자산배분 투자비중을 도출한다. 분기마다 1회 정기 리밸런싱이 이뤄지고, 시그마 범위 2.0 이상으로 변동성이 큰 경우 수시 리밸런싱을 한다. 민석주 키움증권 투자솔루션팀장은 105개월 간의 백테스트 결과를 소개하며 "연평균 9.64%의 수익을 올리고, 변동성 지표인 샤프지수(Sharpe ratio)는 1.22였다"고 설명했다. 김유정기자 clickyj@dt.co.kr