미 금리인상 등 불확실성 ↑… 은행 추가 자본확충 불가피

은행연합회, 세미나 개최
"미 신정부 보호무역주의에
신흥국들 대미 리스크 노출
건전성 높은 수준 유지해야"


국내 은행권이 내년 본격적인 자본확충 압박을 받을 전망이다. 금융당국도 내년부터는 경기대응완충자본 등 은행의 추가 자본확충 비율을 확대할 것으로 보인다.

5일 은행연합회와 한국금융연구원 등이 개최한 세미나에서 서정호 한국금융연구원 선임연구위원은 "국내 은행들은 각종 불확실성에 대비해 자기자본 관리를 최우선으로 삼아야 한다"고 강조했다.

특히 이날 세미나에선 불확실성이 커진 만큼 은행이 추가 자본 확충을 통해 건전성을 높은 수준으로 유지해야 한다는 주장이 나왔다. 국내 기업의 수익성·투자가 저조해 은행산업의 전망도 밝지 않으며, 미국 금리 인상에 따른 가계부채 문제 심화나 기업 구조조정 등 위험요인이 결합해 큰 위기로 비화할 가능성이 높다는 것이다.

김동완 국제금융센터 금융시장실장은 "미국 연방준비위원회(FOMC)의 금리인상 가능성, 달러화 강세, 보호무역주의 등으로 신흥국들은 대미 리스크에 노출되고 불안이 가중될 것"이라고 전망했다.

이에 따라 국내 은행들이 이에 대비할 수 있는 체력을 보충해야 한다는 주장에 힘이 실렸다. 서 선임연구위원은 "금리 급등 가능성이 핵심적 리스크"라며 "저소득층·다중채무자·한계기업의 상환능력 악화 등에 대응해 은행들의 자기자본 관리가 매우 중요하다"고 강조했다.

앞서 금융위원회는 지난해 12월 30일 시스템적중요은행(D-SIB)으로 4대 금융지주를 선정했고 올해부터 4년간 각각 2.5%씩 단계적으로 확충하라고 부과했다. 이에 더해 경기대응완충자본과 자본보전완충자본까지 포함해 추가자본을 확충하는 규제방안을 마련했는데, 올해 이 부분을 확대한 적은 한번도 없다. 경기대응완충자본 부여 비율은 올해 내내 0% 였다.

그러나 내년에는 상황이 달라질 것이라는게 이날 세미나에 참석한 전문가들의 일관된 의견이다. 서 선임연구위원은 "경기대응완충자본, LCR유동성규제 강화 이외에도 위험가중자산 산출기준 강화를 논의하고 있다"면서 "현재 국내은행의 기본자본비율(Tier I)은 여타 국가와 비교해 높은 수준이라 볼 수 없기 때문에 위험가중자산 대비 수익성 관리 강화, 대출포트폴리오 중장기 개선방안 등을 마련해 시행해야 한다"고 분석했다.

홍재문 은행연합회 전무도 "미국 대선 이후 은행권을 둘러싼 대내외 불확실성이 크게 확대됐으며 은행산업을 둘러싼 경영환경도 악화되고 있다"며 "은행이 추가 자본 확충을 통해 건전성을 높은 수준으로 유지해야 한다"고 주장했다.

한편 은행연합회는 세미나와 별도로 최근 일부 언론에서 주택담보대출 금리가 5%를 넘어섰다는 주장에 대해 '사실과 괴리가 있다'며 반박했다. 은행연합회 측은 "미국 대선 이후 글로벌 금융시장 혼란 등으로 5년물 금융채 금리 등이 급등해 이를 기준금리로 사용하고 있는 혼합형 및 고정형 대출금리가 상승세를 보인 것은 사실"이라면서도 "5%대 금리는 은행의 금리산출시스템에서 이론적으로 산출되는 금리로, 실제 대다수 차주에게 적용되는 금리와는 차이가 크다"고 주장했다.

금융채 금리는 2016년 7월 1.3%대까지 하락한 이후 상승 전환해 11월 말까지 상승세를 지속했지만, 평균 금리 및 시장 적용금리는 2%후반~3%초중반 수준인 최저금리에 보다 근접해 있다는 것이 협회 측의 설명이다.

강은성기자 esther@