일임형ISA 수익률, 150개 중 47개가 잘못 공시..."의도적으로 부풀린 것 아냐"

금융투자회사가 최근 공시한 일임형 개인종합자산관리계좌(ISA) 모델포트폴리오(MP)의 수익률 중 3분의 1가량이 잘못 책정된 것으로 나타났다.

29일 금융위원회는 금융감독원과 금융투자협회가 일임형ISA 공시수익률을 일제 점검한 결과 7개 금융회사가 공시한 47개 MP의 수익률이 잘못 기재됐다고 밝혔다. 현재 19개 금융회사가 총 150개의 일임형 ISA MP를 판매하고 있는데 이중 3분에 1에 달하는 47개 MP의 수익률이 실제 수익률보다 높거나 낮게 책정돼 공시된 것이다.

수익률을 잘못 공시한 금융회사는 하나금융투자, 삼성증권, 대신증권, 미래에셋대우, IBK기업은행, HMC투자증권, 현대증권 등 7곳이다. 그동안 일임형 ISA 수익률 1위를 기록해 온 HMC투자증권의 경우 총 10개 MP 가운데 7개를 공시기준에 따른 수익률보다 높게 공시했다. 하나금융투자와 삼성증권의 경우 수익률을 공시한 각각 4개의 MP 모두 금융당국의 공시기준 보다 높게 공시했다.

대신증권의 경우 공시한 9개 MP의 수익률이 모두 공시기준에 따른 산정 결과보다 낮았다. 기업은행의 경우 총 7개 MP 중 6개는 공시기준보다 높았다. 반면 미래에셋대우는 7개 MP 모두 공시 기준에 따른 수익률보다 낮게 공시를 했다.

수익률이 잘못 책정된 47개의 MP 중 일부는 실제 수익률과 1.5%포인트 가까이 차이가 벌어지는 등 오차가 컸다. 하나금융투자의 적극형B MP의 경우 실 수익률은 0.13%인데 이 회사가 공시한 수익률은 1.18%로 1.05%포인트 높게 공시가 됐다. 기업은행의 경우 고위험스마트 MP의 실제 수익률(0.58%) 대비 1.47%포인트 높은 2.05%로 잘못 공시했다. HMC투자증권은 수익추구 A2 MP의 실제 수익률(0.51%)보다 1.17%포인트 높은 1.68%로 잘못 공시했다.

금융당국은 이 같은 수익률 계산 오류가 산정 방식의 복잡성으로 인한 것일 뿐 의도적으로 수익률을 부풀린 것이 아니라고 설명했다. 금융위 측은 "수익률 계산 오류는 수익률 산정 방식의 복잡성으로 인해 기준가 등을 협회 기준과 다르게 적용한 것에서 기인했다"며 "기준 자체의 잘못된 적용으로 특정한 방향성 없이, 공시기준에 따른 수익률보다 높고 낮게 공시된 경우가 비슷한 점을 감안할 때 의도적 수익률 과다 계산으로 보기는 어려운 상황"이라고 말했다.

금융위는 향후 이 같은 오류를 없애기 위해 금융회사 내부에 독립적인 준법감시인을 두는 등 내부 점검 체계를 마련하도록 하고 수익률을 대외에 공시하기 전에 펀드평가사 등 외부 전문 기관을 통해 검증을 하도록 권할 방침이다. 또 공시 기준 등에 대해 금융회사 실무진을 대상으로 일대일 교육을 진행할 계획이다.

한편 수익률 계산에 오류가 발생한 MP에 대해서는 이날 오후 2시 기준 일괄 정정 공시토록 했다. 김유정기자 clickyj@dt.co.kr