웰스어드바이저 수익·실적 개선… 개인화된 자산관리 서비스 목표

■ 증권사 IT임원을 만나다

(4) 최명재 대신증권 O&T 본부장

"웰스어드바이저를 이용한 투자자들의 수익률이 이용 전 대비 8% 개선됐고 투자자에게 판매한 금융상품 금액도 크게 늘었습니다. 이것이 바로 빅데이터의 힘입니다."

4일 서울 여의도 대신증권 본사에서 만난 최명재 대신증권 O&T(Operation & Technology) 본부장(상무·사진)은 로보어드바이저 자산관리 시스템 '웰스어드바이저'가 기록한 3개월의 성과를 이같이 소개했다.

지난 3월 개시한 대신증권의 웰스어드바이저는 빅데이터를 기반으로 자산설계부터 포트폴리오, 일정관리, 리스크관리 등 전 영역에 걸쳐 자산관리 서비스를 제공하는 플랫폼이다.

최 본부장은 "지난 1월 1일부터 4월 18일까지 기존 대신증권 투자자 가운데 웰스어드바이저를 사용한 투자자를 분석한 결과 수익률과 금융상품 거래실적이 크게 개선됐다"며 "자체 개발한 빅데이터 자산배분모형의 성과"라고 말했다. 웰스어드바이저에 적용된 자산배분모형은 블룸버그나 FN가이드 등을 통해 확보한 11년 이상의 장기 데이터와 금융시장 대표자산 가격, 지수, 기술적 분석지표 등 400개 이상의 변수 등 원천 데이터를 처리·가공한 후 랜덤포레스트(Random Forest)나 SVM 등 머신러닝 알고리즘을 적용해 자산 수익률을 예측·배분하는 모형으로 대신증권이 자체 개발한 것이다.

탄탄한 로보어드바이저 모델을 기반으로 웰스어드바이저는 더욱 개인화된 서비스로 진화를 준비하고 있다. 최 본부장은 "웰스어드바이저는 향후 전문 인력의 관리 없이도 자동화된 관리 시스템으로 업그레이드 되고, 또 개인 맞춤형 랜딩 페이지로 거듭날 것"이라며 "투자자 한 명 한 명에게 잔고, 투자정보, 마케팅, 이체, 전자금융 사기 예방 등을 안내하는 콘텐츠를 제공하는 것을 구상하고 있다"고 말했다.

주목할 점은 이 같은 고도화된 서비스에 투자자가 부담해야 할 비용은 오히려 더 줄어든다는 것이다. 최 본부장은 "웰스의 수수료는 향후 기존 자산관리 수수료보다 낮추고 최저 관리 자산도 기존 1000만원에서 더 낮추는 방향으로 갈 것"이라며 "최대한 많은 고객에게 빅데이터를 활용해 개인화된 자산관리 서비스를 저렴하게 제공하는 것이 웰스의 지향점"이라고 말했다.

대신증권은 빅데이터를 활용한 이상금융거래탐지(FDS), 서비스 모니터링, 투자자정보 유출방지 등에서 눈에 띄는 성과를 내고 있다. 지난해 4월 투자자 활동 로그(log)를 분석하고 이와 관련된 시나리오 120개를 구동하자 오류 발생 메시지가 기존 7100건에서 1200건 수준으로 크게 줄었다. 또 지난해 5월 내부 임직원이 고객 정보를 유출하는 통로를 미연에 차단하기 위해 임직원 대상으로 정보 유출과 오남용 관련 이상 징후 탐지 시나리오를 적용했고, 그 결과 이상 징후 탐지 건수가 6분의 1로, 개인정보 보유 파일 건수도 87% 감소했다. 보이스피싱, 대포통장 등 각각의 이상 거래에 시나리오를 수립하고 빅데이터 분석, 탐지 시스템을 돌린 결과 22건의 금융거래를 차단하는 실적도 냈다.

최 본부장은 "하반기 본격화될 스마트데이터센터 구축까지 대규모 투자가 계획돼 있다"며 "대신증권은 '빅데이터 증권사'라는 모토를 갖고 회사 차원에서 전략적 투자를 단행하고 있다"고 강조했다. 다만 빅데이터 활용 범위가 제한돼 있다는 점은 개선해야 한다고 지적했다. 그는 "빅데이터 활용 범위는 무궁무진하지만 현재의 빅데이터 공유 수준이 빅데이터 서비스 발전 속도를 따라잡지 못하고 있다"며 "공공 데이터나 의료, 은행, 보험, 카드 등 소비자 자산 관리의 정밀도를 높이고 고도화하기 위해서는 빅데이터의 개방성이 더욱 높아져야 한다"고 말했다.

김유정기자 clickyj@