한국 CDS프리미엄, 남북 긴장 고조에 2년3개월만에 최고치

중국 증시 불안에 '북한 리스크'까지 더해지면서 한국의 CDS 프리미엄이 2년 3개월 만에 최고치를 기록했다.

21일 국제금융센터와 시장정보업체 마킷에 따르면 한국의 5년 만기 외국환평형기금채권(외평채)에 붙는 신용부도스와프(CDS) 프리미엄은 이날 오후 3시 41분 현재 일본 도쿄시장에서 전날보다 9.30bp 상승한 77.30bp(1bp=0.01%포인트)로 집계됐다.

부도 위험 지표인 한국의 CDS 프리미엄은 2013년 5월 31일(79.02bp) 이후 최고치를 경신했다.

2013년 5월은 미국 연방준비제도의 당시 벤 버냉키 의장이 양적완화 축소를 언급해 세계 금융시장이 충격을 받았던 시기다.

CDS는 채권을 발행한 국가나 기업이 부도났을 때 손실을 보상하는 파생상품으로 가산 금리(프리미엄)가 붙는다. CDS 프리미엄이 높아지는 것은 그만큼 해당 국가 또는 기업의 부도 위험이 커졌음을 뜻한다.

지난 5월 만해도 한국의 부도 위험(46bp대)은 세계 금융위기가 발생하기 전인 2007년 12월 31일(45.0bp) 이후 최저 수준을 유지했다. 이후 상승 곡선을 그린 부도 위험 지수는 지난 10일 중국이 위안화 전격 평가절하를 한 이후 급등했다. 엎친 데 덮친 격으로 북한이 전날 서부전선에서 포격도발을 감행하자 남북한 사이 긴장감은 고조되고 있다.

한국의 CDS 프리미엄은 중국 인민은행이 위안화 전격 인하를 발표하기 직전인 지난 10일보다 약 40% 올랐다.

박미영기자 mypark@dt.co.kr