"은행권, 국가별 경제위험 대응하라"

금융당국 '위험관리 모범규준' 3월 시행… 위험상황도 모니터링
러시아 금융위기에 영향받아
지주·은행들 책임부담 늘 듯
금융당국이 은행들의 국가별 위험관리에 나선다. 러시아 금융위기처럼 국제적인 위기로 인한 위험을 사전에 막기 위한 것으로, 은행 지주사와 은행 대상의 '국가별 위험관리 모범규준'을 제정해 3월부터 시행할 예정이다. 모범규준이 시행되면 은행들은 국가별 위험관리 방안과 대응책을 마련해야 하며 위험 국가에 대한 경제, 정치, 사회 상황도 모니터링해야 한다.

19일 금융권에 따르면 금융위원회와 금융감독원은 국가별 위험관리 모범규준을 제정해 시행하기로 했다. 금감원은 최근 모범규준 초안을 마련했으며 2월 초까지 의견을 수렴해 2월 중 최종안을 확정해 3월부터 시행할 계획이다. 그동안 금융당국은 은행들에게 거시적으로 국제 금융위기에 대응하라거나 각 사안별로 대응을 강화하라고 주문했었다. 그런데 이번에는 국가별로 체계적으로 위험관리를 하도록 요구하겠다는 것이다.

본지가 입수한 초안에 따르면 모범규준의 적용대상은 국내 은행들과 은행을 자회사로 포함하는 금융지주회사이다. 적용범위는 개인, 기업, 은행, 정부 등에 대한 모드 형태의 해외 대출 및 투자활동과 국제자본시장 거래를 포함한다.

모범규준 초안은 이사회가 국가별 위험관리와 관련한 내부정책을 승인하고 정기적으로 국가별 위험에 대한 익스포저(위험노출액)를 확인하도록 하고 있다. 경영진은 이사회가 승인한 사안에 맞춰 대책을 마련해 시행해야 한다. 또 모범규준은 은행들이 국가별 위험수준을 파악하고 익스포저 규모가 상당한 국가에 대해서는 해당국의 경제, 사회, 정치 상황을 모니터링해야 한다.

특히 금융당국은 모범규준을 통해 상당한 규모의 해외 익스포저를 보유한 은행들에게 자체적으로 국가별 신용등급 평가시스템을 구축하도록 할 방침이다. 또 익스포저 한도를 정해 이를 모니터링하고 그 결과는 당국에 보고해야 한다.

금융당국이 국가별 위험을 파악해 대응하라고 한 것은 최근 러시아 금융위기의 영향인 것으로 해석된다. 서방의 경제제재와 국제유가 급락 등으로 러시아 금융시장은 지난해부터 요동쳤다. 국내 금융사들의 러시아에 대한 익스포저는 13억6000만달러(1조4704억원)로 러시아 경제 상황이 악화될 경우 피해가 예상된다.

국내 지주, 은행들은 이미 해외 국가들의 위험 상황에 대해 자체적으로 모니터링하고 이를 해외진출 및 투자 정책에 반영하고 있는 것으로 알려졌다. 하지만 모범규준이 만들어지면 지주, 은행에 책임이 부여된다는 점에서 부담을 느낄 수밖에 없다. 이에 따라 모범규준이 시행되면 은행들은 해외 위험 대응을 이사회와 경영진이 챙길 수 있도록 좀 더 체계화하고 문서화할 것으로 보인다. 또 국가별 신용등급 평가시스템 구축 등도 예상된다.

강진규기자 kjk@