한은 `시스템적 리스크 평가모형` 개발

한국은행(총재 김중수)은 금융안정상황을 종합적이고 체계적으로 분석ㆍ평가할 수 있는 `시스템적 리스크 평가모형(SAMP)'를 개발했다고 25일 밝혔다.

SAMP는 시스템적 위기를 탐지하기 위해 설계된 모형이다. 거시 충격이 금융시스템에 직접적으로 미치는 1차 효과를 비롯해 은행간 전염, 헐값매각, 신용경색 등에 의해 위험이 증폭ㆍ확산되는 2차 효과까지 모형화하고 있다.

총 6개의 모듈로 구성돼 있으며 △거시 위험요인 확률분포 모듈 △은행 손익 모듈 △도산 손실 전염 모듈 △자금조달 유동성 전염 모듈 △다기간 손실 모듈 △시스템적 리스크 지표 모듈이 있다.

한은 측에 따르면 이번 시스템 모듈은 아시아중앙은행 최초로 개발된 것이다. 한은은 지난해 한은법 개정으로 새롭게 부여된 금융안정 책무를 수행하기 위해, 금융안정 분야의 종합적인 양적 분석체계인 SAMP의 구축을 추진해 왔다.

이번 SAMP구축으로 통화정책 수행을 뒷받침하는 `거시경제 전망모형'과 더불어 거시건전성정책 수행을 지원하는 `시스템적 리스크 평가 모형'을 갖추게 돼 통화정책과 거시건전성 정책을 조화롭게 운용할 수 있을 것으로 한은 측은 기대하고 있다.

한은 관계자는 "SAMP의 정확성을 제고하고 분석대상을 확대하기 위해 모형 개선 작업을 지속적으로 추진할 계획"이라며 "모형을 검증하고 관련 분야 전문가의 의견을 수렴하기 위해 외국중앙은행, 국제기구에 SAMP를 소개하는 한편, 시스템적 리스크 모형에 관한 국제컨퍼런스를 내년 중 개최할 예정"이라고 말했다.

박세정기자 sjpark@