[IT용어 아하!] 스트레스 테스트

스트레스 테스트(stress test)는 금융시스템 스트레스 테스트를 줄인 말로 예외적이지만 발생할 수 있는 사건이 발생했을 때 금융시스템이 받게 되는 잠재적 손실을 측정하는 방법을 말합니다. 흔히 금융기관이 경기침체기에 경기 변동성에 대비하는 데 유용한 기초자료로 쓰이고 있습니다.

스트레스 테스트는 예외적인 경우를 전제로 하지만 극단적 위기상황 설정이 아닌 완만한 경기침체 시나리오에 따라 거시경제 충격이 개별 금융기관의 자본 적정성에 미치는 영향을 측정합니다. 특히 현 시점에서 미래에 발생 가능하지만 예외적인 사건이 일어나는 것을 가정하기 때문에 스트레스 테스트에서 예외적인 특정 사건의 발생 확률은 100%입니다.

스트레스 테스트는 현재 금융기관의 경영안정성과 경기침체기에 금융기관의 불안정성을 미리 예측해 이에 대한 대응전략을 마련하는 용도로 사용되고 있습니다.