노벨 경제학상 엥글-그레인저 공동 수상

올해 노벨경제학상은 미국의 로버트 F. 엥글(60) 뉴욕대 교수와 영국 출신인 클라이브 W.J. 그레인저(69) 샌디에이고 캘리포니아대 교수 등 2명이 공동 수상했다.

스웨덴 왕립과학원은 이 두 사람이 일정기간의 통계를 분석하는 수단을 크게 개선함으로써 경제학자들이 미래를 예측하는데 도움을 준 공로를 인정받아 수상자로 선정됐다고 9일 발표했다.

과학원의 노벨경제학상 수상위원회는 이들의 수상 배경을 설명하면서 이 두 사람이 경제성장 지표와 가격, 금리 등의 시계열(時系列) 분석 방법을 크게 개선함으로써 예측과 리스크 평가를 위한 새 틀을 마련했다고 밝혔다.

위원회는 경제발전을 예측하는데 신뢰성을 개선하고, 금융시장에서 투자가 어떻게 이뤄지는 지를 좀 더 정확하게 예측할 수 있게 만든 것이 이들의 업적이라고 설명했다.

위원회는 "그레인저 교수의 업적은 경제학자들이 시계열 데이터를 다루는 방법을 완전히 변모시켰으며, 엥글 교수는 리스크 평가에서 개선된 방법을 개발했다"고 밝혔다. 위원회는 또 통계학에서 불규칙한 단기변동의 충격을 걸러내고, 장기적인 예측의 신뢰성을 높인 것이 이들 교수의 주요 연구 성과라고 설명했다.

한편 2000년 이후 지금까지 미국인이 노벨경제학상을 연속 수상한데 이어 올해 미국 태생인 엥글 교수가 이 상을 수상함으로써 미국은 4년 연속 노벨경제학상 수상자를 배출했다. 1969년 제정된 이후 지금까지 나온 수상자 53명 가운데 미국인이 35명으로 단연 압도적인 비중을 차지했다.

엥글 교수와 그레인저 교수는 이번 수상으로 1000만 크로네(미화 130만달러)의 상금을 나눠 갖는다. 시상식은 오는 12월 10일 거행된다.

다음은 두 사람의 프로필.

◆로버트 엥글=미국 뉴욕대 교수로 1942년 미국 뉴욕주 시라큐스에서 태어났다. 코넬 대학교에서 1969년 박사학위를 받은 그는 현재 뉴욕대에 개설된 재무관리 분야의 `마이클 아멜리노 강좌'를 맡고 있다.

그는 경제의 시계열(時系列) 분석에 `시간대별로 바뀌는 변동(time-varying volatility)'을 활용한 공로를 인정받았다. 엥글 교수는 `자동적으로 회귀하는 조건부 헤테로스케다스티시티(ARCH)' 개념이 여러 종류의 시계열의 속성을 정확히 짚어준다는 점을 찾아냈으며 시간에 따라 급변동하는 통계적 모델링 방법을 창시했다.

◆클라이브 W.J. 그레인저=영국 웨일스 남부 스완지 출신으로 지난 59년 노팅엄대학에서 박사 학위를 받았으며 현재 미국 샌디에이고 캘리포니아대학의 명예 교수로 재직중이다.

그는 경제의 시계열 분석에 `공통의 경향(common trends)'을 활용한 공로로 노벨상을 수상하게 됐다. 그는 정지한 시계열 분석에 사용되는 통계방식이 정지하지 않은 데이터 분석에 응용할 경우 분석을 오도할 수 있다는 점을 밝혀냈다.

박재권기자