빅데이터 기반의 국내총생산(GDP) 성장률 예측 모형(K-SuperCast)을 금융감독원이 개발했다. 운용될 경우, 국내 경제 상황에 대한 보다 신속한 파악이 가능하게 된다.
금감원은 13일 이 같은 내용의 모형을 개발했다고 밝혔다.
이 모형은 미국 뉴욕 연방준비제도이사회(FRB)가 개발·운영 중인 모형을 벤치마킹해 구축했다. 뉴욕 연준이사회는 매주 향후 2분기의 경기 예측 결과 및 상승·하락 요인을 공개하고 있다.
금감원은 2008년 이후의 거시경제 시계열 자료(82종)를 가중평균, 경기 설명력이 강한 3개의 팩터로 압축해 GDP와 상관관계를 분석했다.
기존 GDP 성장률 통계의 발표 주기(분기)가 길어 생기는 적시성 저하 문제를 해결해 금융사에 대한 거시 건전성 감독을 강화할 수 있게 된다는고 금감원은 밝혔다.
금감원은 이 모형으로 향후 GDP 성장률 예측치와 변동 요인을 분석해 금융사 스트레스 테스트와 은행·은행지주에 대한 경기 대응 완충자본(CCyB) 적립 여부 평가 등에 활용할 예정이다. 또 구체적인 모형 개발 방법론과 예측 결과 분석 등은 조만간 발간될 금감원 워킹 페이퍼(Working paper)를 통해 공개할 예정이다. 김민수기자 minsu@dt.co.kr
금감원은 13일 이 같은 내용의 모형을 개발했다고 밝혔다.
이 모형은 미국 뉴욕 연방준비제도이사회(FRB)가 개발·운영 중인 모형을 벤치마킹해 구축했다. 뉴욕 연준이사회는 매주 향후 2분기의 경기 예측 결과 및 상승·하락 요인을 공개하고 있다.
금감원은 2008년 이후의 거시경제 시계열 자료(82종)를 가중평균, 경기 설명력이 강한 3개의 팩터로 압축해 GDP와 상관관계를 분석했다.
기존 GDP 성장률 통계의 발표 주기(분기)가 길어 생기는 적시성 저하 문제를 해결해 금융사에 대한 거시 건전성 감독을 강화할 수 있게 된다는고 금감원은 밝혔다.
금감원은 이 모형으로 향후 GDP 성장률 예측치와 변동 요인을 분석해 금융사 스트레스 테스트와 은행·은행지주에 대한 경기 대응 완충자본(CCyB) 적립 여부 평가 등에 활용할 예정이다. 또 구체적인 모형 개발 방법론과 예측 결과 분석 등은 조만간 발간될 금감원 워킹 페이퍼(Working paper)를 통해 공개할 예정이다. 김민수기자 minsu@dt.co.kr
[ 저작권자 ⓒ디지털타임스, 무단 전재 및 재배포 금지 ]
